求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期

1520

1

收藏 2014-04-17

求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期或者时间点的？？谢谢！！
我在做历年真题的时候遇到了很多个这样的题，例如：

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-4-28 15:58:32

迷糊了一会儿才理解了你的问题：
使用公式 d(p)/d(y)=-D*p计算duration也就是D的时候，其中的债券价格p应当使用p0也就是原始的价格而不是p1=p0+d(y)即变化后的价格。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群