求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期 - 经管之家

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求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期

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收藏 2014-04-17

求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期或者时间点的？？谢谢！！
我在做历年真题的时候遇到了很多个这样的题，例如：

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2014-4-28 15:58:32

迷糊了一会儿才理解了你的问题：
使用公式 d(p)/d(y)=-D*p计算duration也就是D的时候，其中的债券价格p应当使用p0也就是原始的价格而不是p1=p0+d(y)即变化后的价格。

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