如何计算月收益率和年收益率？

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收藏 2014-04-17

有n只股票  日期从2011年1月到2013年9月30日有每天的收盘价形如：

stkcd          trddt       clpr
000001    20110104  16.02
000001    20110105 15.93
...
000001 20110131    15.83
000001    20110201    15.81
...
000001    20130930 15.00
000002    20110104    27.00
.....

怎么求每只股票的每个月的月收益率和每年的年收益率？
谢谢大家了！！！

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全部回复

lqyrendajinji

2014-4-19 05:33:31

first to get to know the formula

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shenliang_111

2014-4-19 09:49:18

每日交易数据月度化和年度化，然后lag

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tstthth

2014-4-19 21:35:47

shenliang_111 发表于 2014-4-19 09:49
每日交易数据月度化和年度化，然后lag

想知道具体怎么做，编写代码。谢！

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jungsee

2015-4-9 11:55:18

tstthth 发表于 2014-4-19 21:35
想知道具体怎么做，编写代码。谢！

可以参考如下代码：

proc sql;
  create table mntRet as
select stk, year(date) as year, month(date) as month, exp(sum(log(1+drtn)))-1 as ret_monthly
  from daily
  group by stk, calculated year, calculated month;
quit;

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