考虑以两种风险证券构成的二期模型，1期可能状态K=3，无风险利率r=1/9

n    Sn(0)                      Sn(1)

                        w1             w2             w3

1      5             60/9          60/9           40/9

2     10            40/3          80/9          80/9

Sn(0)为0期价格，Sn(1)为在三种状态下未定权益（Contigent Claim）

Question：构造套利交易策略（Arbitrage Trading Strategy）H=(h0,h1,h2),ho=无风险债券持有量，h1,h2分别为证券1，2的持有量。