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R PerfomanceAnalytics 算historical simulation
楼主
yangyifan1003
2164
1
收藏
2014-04-20
我的code如下>getSymbols("^GSPC", src = "yahoo",from="2000-01-01",to="2014-03-30")
>GSPC.r=diff(GSPC$GSPC.Close)
>VaR(GSPC.r,p = 0.95, method=”historical”)
额,菜鸟问题,怎么可以显示算出来的VaR。还有,我怎么设置moving window?
有什么其他的package可以解决这个问题?
跪求答案!
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全部回复
沙发
huyiustc
2014-4-27 19:31:17
历史模拟法完全可以自己编程吧,窗宽去好后,直接quantile求对应置信水平分位数不就行了嘛
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