最近用了06年到08年3月份的中国和美国的国债收益率（各种到期日期）进行比较。
发现美国的一年期的国债收益率相对于2，3，5，7，10，20年到期的收益率的运行相对独立，即1年期的收益率的变动不像其他到期日的收益率那样一起上一起下。
相比之下中国的1年收益率跟其他期限的收益率倒是同甘苦的上下。

请问大神们，这个现象怎么解释？