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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2122 1
2014-04-20
悬赏 1 个论坛币 未解决
我想知道用R语言LSTAR函数做出的模型形式是  yt  = α1 yt 1 + α 2 yt 2 + ... + α p yt p+  (δ1 yt 1 + δ 2 yt 2 + ... + δ p yt p ) ×Gγ stc)+ ut     还是  yt  = α1 yt 1 + α 2 yt 2 + ... + α p yt p×Gγ stc) + (δ1 yt 1 + δ 2 yt 2 + ... + δ p yt p ) ×1- Gγ stc)+ ut     我看到许多文章用的是第一种形式,但R语言帮助文件中写的是第二种形式,那么R的结果是不是也应该用第二种形式的模型呢?求高手指教。

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2014-12-19 16:07:17
R给出的确实是第二种公式,
得到的结果也是基于第二种

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