VECM模型的单位根 - 经管之家

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VECM模型的单位根

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收藏 2014-04-28

建立VAR模型，无单位根，johansen协整检验有一个协整，据此建立VECM模型，为什么VECM模型出现了单位根？

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2014-4-28 13:43:18

我发现了自己的问题，两个序列在分别做ADF检验时都是I（1），那么在建立VAR时应该是不平稳的，AR roots里有一个0.99，但eviews在这里认为VAR是平稳的，协整检验却又通过了，我据此建立了VECM，结果VECM的AR roots里却出来了一个1，有没有人能解释一下？

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胖胖小龟宝

2016-2-3 14:55:22

协整的建立VEC会好点VAR此时的结果不准的

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