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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2014-04-28
本人计量小白,最近写论文需要搞eviews里的garch分析,结果一开始就犯难了

起因是很多金融时间序列数据要转换成对数收益率,比如股价,对数收益率计算式为r=ln(Pt/Pt-1)

现在的问题是,我分析的是基金收益的在险价值,那么基金的万份收益和七日年化收益率可以转成对数收益率吗?

如果可以,计算式是什么?

先谢过各位了!
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2014-11-11 09:50:39
一般好像都是取了对数进行分析的,公式就是那个Rt=ln(Pt/Pt-1)
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2015-5-23 18:35:12
七日年化收益率是百分比收益率,
转化公式如下:
对数收益率=ln(1+百分比收益率)
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