EVT目前在金融风险管理方向的应用还是不错的，我感觉这类研究的思想更为重要，如何将这种方法的思想和实际的风险管理联系起来，并且达到很好的效果应该是研究的方向，目前将EVT方法与VaR结合的比较多，具体到程序或者软件的话，现在splus和R都有好多package可用。

呵呵！

本人 主要想把极值理论应用到 精算当中，其实很多思想和金融风险管理是一样的。

我主要读 statistical analysis of extreme values  with application to insurance, finance,

hydrology and other fields.

德国一款 叫做 Xtremes的软件。可惜一直没有找到专业版啊！

MCNEIL 教授提供了一些极值理论的 SPLUS 程序包，我也有注册下载，但是不知道怎么搞的

总是下载不下来！ 我的毕业论文就做这个了。 可是在做的过程中问题很多啊！