Overconfidence and Cross-Sectional Returns

alpha2004

4327

收藏 2005-06-30

I upload two papers about overconfidence and cross-sectional returns.

DHS is the one about cross-sectional returns

TEST_HML is a recent working paper very much in the flavor of DHS and Daniel and Titman (1997).

Enjoy!

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Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing.pdf

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test_hml.pdf

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syakun

2005-8-30 22:35:00

xiele

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fishsusu

2006-2-11 16:26:00

我米钱

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wxzhou

2006-2-24 23:53:00

我也没钱！

[em16][em16]

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wjuu

2006-3-28 19:24:00

thankk you very much

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Pararox

2006-3-29 10:08:00

最近我也在做一篇有关Overconfidence的文章，不过不是基于实证数据的角度的BF文章，而是比较靠近方法论的纯理论。好像我对这一块更感兴趣一点。

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