一般我们使用的是对数收益率，因此N个样本，经过处理后变成N-1， 你可以先生成供应商和沃尔玛的收益率数据，然后采用corr命令生成他们的相关系数，这样就可以看出他们之间是否存在显著的线性关系了。

是的，对数收益率是 gen rx=ln(x/L.x)么，corr命令我也知道，但我想请教的是批量做correlation test，然后把得到的相关系数生成一个新变量，目前只会手动的本办法，数据量太大会累死的。。。而且手头的数据是面板数据，不能直接generate收益率吧

我也好想知道，请问楼主现在知道怎么做了吗

correlate stores the following in r():

    Scalars        
      r(N)                number of observations
      r(rho)              rho (first and second variables)
      r(cov_12)           covariance (covariance only)
      r(Var_1)            variance of first variable (covariance only)
      r(Var_2)            variance of second variable (covariance only)

    Matrices      
      r(C)                correlation or covariance matrix

感恩呐，老早前的问题了，我后来excel编了个vba搞出来了