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2014-05-07
我想用matlab中的fminunc命令做最大似然估计,请问我这样写的错误在哪里?
mylog_lik.m里的code是:

function val=mylog_lik(B,omega)

t = 200;

T = 280;

cov1 = [5.2486 1.9729 0.7363;1.9729 3.0687 0.9202;0.7363 0.9202 5.3797];

cov2 = [37.7688 8.0768 8.5434;8.0768 6.4612 6.9920;8.5434 6.9920 38.9579];

val=(t-1)*(log(det(B*B'))+trace(inv(cov1*(B*B'))))/2+(T-t+1)*(log(det(B*omega*B'))+trace(cov2*(B*omega*B')^(-1)))/2;


maxlike.m里是

B0=[0.1 0.1 0.1;0.1 0.1 0.1;0.1 0.1 0.1];

omega0 = [0.1 0 0 ; 0 0.1 0; 0 0 0.1];

x0 = [B0,omega0];


[x,fval,exitflag,output,grad,hessian]=fminunc('mylog_lik',x0);


初始值应该根据什么设置呢?初始值应该是向量吗?



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luetkepohl(2007) .pdf

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我的likelihood function是根据这篇文章编的

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2014-5-8 16:33:41
把第一行全行改为:

function val=mylog_lik(X)
B=X(1);omega=X(2);
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