一道关于远期外汇远期协议的题

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收藏 2014-05-08

某日伦敦银行同业拆借3个月期美元利率为0.2348%，1年期美元利率为0.5553%，3个月期欧元利率为0.2880%，1年期欧元利率为0.5510%。同时，欧元兑美元的即期汇率为1.3736。本金100万欧元的3个月×1年ERA( 远期的外汇远期协议)中，3个月合约远期汇率为1.3660，1年合约远期汇率为1.3451。对于先购入欧元再出售欧元的交易者而言，该ERA的价值为（）美元。
A. 20987.9 B. -20987.9 C. 21027.4 D. -21027.4

这题把我绕晕了。求大神解答 o(*￣▽￣*)o

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MySweets

2014-5-8 18:02:25

我来试着回答一下。这题内容是远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136.6万美元，其现值为136.52万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率1.3451卖出为135.251万美元，135.251万美元这算成现值为134.4253万美元。最后134.4253-136.52就是ERA的价值，好像选B，我也没算到数字完全一样。

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玄霄

2014-5-10 13:50:20

MySweets 发表于 2014-5-8 18:02
我来试着回答一下。这题内容是远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率 ...

是选B，我算了下，数字是一样的，就是-20987.9

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MySweets

2014-5-10 22:12:52

玄霄发表于 2014-5-10 13:50
是选B，我算了下，数字是一样的，就是-20987.9

谢版主

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a300222

2014-6-1 17:26:33

MySweets 发表于 2014-5-8 18:02
我来试着回答一下。这题内容是远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率 ...

谢谢啦。我居然一个月之后才看到这么棒的回答。万分感谢

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