自相关系数和偏自相关系数都是截尾 - 经管之家

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自相关系数和偏自相关系数都是截尾

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收藏 2014-05-08

我对时间序列做了平稳性检验，结果显示是平稳非白噪声序列。而且自相关系数一阶截尾，偏自相关系数三阶截尾，我应该建立什么模型好啊？

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胖胖小龟宝

2014-10-23 14:14:51

ARMA模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数，而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。

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