Pricing of foreign exchange options under the Heston stochastic volatility model - 经管之家

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Pricing of foreign exchange options under the Heston stochastic volatility model

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收藏 2014-05-09

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【作者(必填)】
REHEZ AHLIPa & MAREK RUTKOWSKIb*
【文题(必填)】
Pricing of foreign exchange options under the Heston stochastic volatility model and CIR interest rates
【年份(必填)】
Volume 13, Issue 6, 2013
【全文链接或数据库名称(选填)】
Quantitative Finance

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2017-11-25 20:23:13

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