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请问现在的金融机构计算VaR（风险价值）时一般用哪种方法？
chyb007
3688 1
2014-05-12
如题，烦请各位帮忙解答，谢谢！
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wyddy
2014-5-24 13:19:25
我做过一家证券的复试题目，计算VaR,用的是方差协方差方法，过了复试，老板说做得还不错。如果你是面试的话，应该方差协方差法+monte carlo模拟就够了，现在的学术方面已经做得很精细了
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