金融学复试时,抽到一个系统性风险与非系统性风险区别与关系的问题.
在答题末尾,我添上一句,"理论上来说贝塔系数互为相反数的两种资产组合能够规避系统风险".想问大家,这么回答错了没有?谢谢
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“贝塔系数互为相反数”???
这样表述好像有问题
比方说一个的贝塔值为0.5,一个为-0.5