有哇有哇，你是要VaR函数吧～～～

PerformanceAnalytics 包

fExtremes 包

fAssets 包

actuar 包

下面用PerformanceAnalytics包中的VaR函数示范一下计算VaR的方法。

> local({pkg <-select.list(sort(.packages(all.available = TRUE)),graphics=TRUE)

+ if(nchar(pkg)) library(pkg,character.only=TRUE)})

> setRepositories()

> utils:::menuInstallPkgs()

also installing the dependency ‘xts’

试开URL’http://cran.dataguru.cn/bin/windows/contrib/2.15/xts_0.8-6.zip'

Content type 'application/zip' length525617 bytes (513 Kb)

打开了URL

downloaded 513 Kb

试开URL’http://cran.dataguru.cn/bin/wind ... alytics_1.0.4.4.zip

Content type 'application/zip' length1815970 bytes (1.7 Mb)

打开了URL

downloaded 1.7 Mb

程序包‘xts’打开成功，MD5和检查也通过

程序包‘PerformanceAnalytics’打开成功，MD5和检查也通过

下载的二进制程序包在

C:\Users\Administrator.PC-20120103CRUD\AppData\Local\Temp\RtmpMlKZ4R\downloaded_packages里

> library(PerformanceAnalytics)

载入需要的程辑包：zoo

载入程辑包：‘zoo’

The following object(s) are masked from‘package:base’:

   as.Date, as.Date.numeric

载入需要的程辑包：xts

Package PerformanceAnalytics (1.0.4.4)loaded.

Econometric tools for performance and riskanalysis.

(c) 2004-2012 Peter Carl, Brian G.Peterson, Kris Boudt, Eric Zivot. License: GPL

http://r-forge.r-project.org/projects/returnanalytics/

载入程辑包：‘PerformanceAnalytics’

The following object(s) are masked from‘package:graphics’:

   legend

警告信息：

1: 程辑包‘PerformanceAnalytics’是用R版本2.15.1 来建造的

2: 程辑包‘xts’是用R版本2.15.1 来建造的

> data(edhec)

> head(edhec)

          Convertible Arbitrage CTA Global Distressed Securities Emerging MarketsEquity Market Neutral Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro

1997-01-31                0.0119     0.0393                0.0178           0.0791                0.0189       0.0213                 0.0191       0.0573

1997-02-28                0.0123     0.0298                0.0122           0.0525                0.0101       0.0084                 0.0122       0.0175

1997-03-31                0.0078    -0.0021               -0.0012          -0.0120                0.0016      -0.0023                 0.0109      -0.0119

1997-04-30                0.0086    -0.0170                0.0030           0.0119                0.0119      -0.0005                 0.0130       0.0172

1997-05-31                0.0156    -0.0015                0.0233           0.0315                0.0189       0.0346                 0.0118       0.0108

1997-06-30                0.0212     0.0085                0.0217           0.0581                0.0165       0.0258                 0.0108       0.0218

          Long/Short Equity Merger Arbitrage Relative Value Short Selling Funds ofFunds

1997-01-31            0.0281           0.0150         0.0180       -0.0166         0.0317

1997-02-28           -0.0006           0.0034         0.0118        0.0426         0.0106

1997-03-31           -0.0084           0.0060         0.0010        0.0778        -0.0077

1997-04-30            0.0084          -0.0001         0.0122       -0.0129         0.0009

1997-05-31            0.0394           0.0197         0.0173       -0.0737         0.0275

1997-06-30            0.0223           0.0231         0.0198       -0.0065         0.0225

> V=VaR(edhec,p=0.95,method="historical")

> t(V)

                             VaR

Convertible Arbitrage  -0.019160

CTA Global             -0.035400

Distressed Securities  -0.018875

Emerging Markets       -0.044605

Equity Market Neutral  -0.006385

Event Driven           -0.022540

Fixed Income Arbitrage -0.009290

Global Macro           -0.016240

Long/Short Equity      -0.025440

Merger Arbitrage       -0.013455

Relative Value         -0.013175

Short Selling          -0.078480

Funds of Funds         -0.021265

>B=VaR(edhec,portfolio_method="component")

no weights passed in, assuming equal weightedportfolio

> B

$MVaR

          [,1]

[1,] 0.01459739

$contribution

Convertible Arbitrage             CTA Global  Distressed Securities       Emerging Markets  Equity Market Neutral           Event Driven Fixed Income Arbitrage

        2.167008e-03         -9.876816e-05          1.720857e-03          3.691141e-03          4.935426e-04          1.780578e-03          1.486652e-03

         Global Macro      Long/ShortEquity       Merger Arbitrage         Relative Value          Short Selling         Funds of Funds

         9.209540e-04          1.784986e-03          6.778369e-04          1.324299e-03         -3.150584e-03          1.798890e-03

$pct_contrib_MVaR

Convertible Arbitrage             CTA Global  Distressed Securities       Emerging Markets  Equity Market Neutral           Event Driven Fixed Income Arbitrage

          0.148451703          -0.006766151           0.117887954            0.252863009            0.033810326            0.121979204            0.101843703

         Global Macro      Long/ShortEquity       Merger Arbitrage         Relative Value          Short Selling         Funds of Funds

          0.063090308           0.122281163           0.046435481            0.090721618           -0.215831957            0.123233638

> t(B)

    MVaR       contributionpct_contrib_MVaR

[1,] 0.01459739 Numeric,13   Numeric,13