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2014-05-15
我想询问一下,我用Eviews做动态面板数据GMM估计,结果如下,我想知道怎么求sargan检验的p值,怎么检验???
Dependent Variable: LNY                               
Method: Panel Generalized Method of Moments                               
Transformation: First Differences                               
Date: 05/14/14   Time: 23:35                               
Sample (adjusted): 2003 2010                               
Periods included: 8                               
Cross-sections included: 13                               
Total panel (balanced) observations: 104                               
White period instrument weighting matrix                               
White period standard errors & covariance (d.f. corrected)                               
Instrument list: @DYN(LNY,-2) LNX(-1)                               
                               
Variable        Coefficient         Std. Error         t-Statistic                Prob.  
                               
LNY(-1)        0.272278          0.008711             31.25787            0.0000
LNX              -0.072805             0.012031             -6.051309              0.0000
                               
        Effects Specification                       
                               
Cross-section fixed (first differences)                               
                               
Mean dependent var        0.016199            S.D. dependent var                0.553236
S.E. of regression        0.625672            Sum squared resid                39.92950
J-statistic        11.23126                         Instrument rank                13.000000
                               


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2014-5-17 22:38:57
我想问一下,你上面的分析是怎么做的啊?具体步骤,我的老是出现错误。。。
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2014-5-18 00:41:43
J—statisc即为sargan值
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2014-5-20 20:24:20
zty_0214 发表于 2014-5-18 00:41
J—statisc即为sargan值
那拿什么作为判别规则呢????有人说是卡方
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2014-5-20 21:47:48
jadenini 发表于 2014-5-20 20:24
那拿什么作为判别规则呢????有人说是卡方
是卡方~
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2014-5-20 23:06:48
zty_0214 发表于 2014-5-20 21:47
是卡方~
那怎么求卡方的自由度,求教???
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