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2008-04-08
<font size="5">做对数自回归时发现常数项的t统计量远小于2,是否应该把常数项从模型中剔除? </font>
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2008-4-8 23:17:00

应该剔除   一般用 p 值判断   一般的p越小说明越显著不为0  拒绝 原假设  一般以0.05  为 临界点

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2008-4-9 09:10:00

注意:

t 检验的前提是序列相关性检验、异方差检验都没问题。因为如果存在序列相关性或异方差性,则t 检验失效。

可参考计量经济学教材中关于序列相关性的后果、异方差的后果。

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2011-8-6 17:33:31
受益,谢谢!
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