各位大神，我又来请教问题了，学艺不精，请多多指教》
是这样，我现在在研究Variance Gamma Option Pricing Model, 它的基本原理我也清楚了，现在是需要以一个barrier option的定价来说明VG model 比经典的BS model 更精确。
因为是教授说的用barrier option来进行数据分析，其实我不太清楚为什么：
以我的理解，BS model的一些assumption是不符合实际市场规律的，比如说不是log normal distribution,而且时间也不是continuous。而VG model 更符合实际市场的股票收益分布，是一个纯的跳跃过程（pure jump process)。 但是对于这两个model的比较barrier option的独特性体现在哪里？？为什么用barrier option就能说明VG model outperforms BS model？？
难道是因为当stock price接近barrier的时候，option price极容易出现戏剧性变化，变成worthless ？？可这也是option price的跳跃啊，不是stock price的跳跃嘛。。。
当研究的目标和意义都被模糊了，我还怎么写的下去呀。。。求各位大神帮忙！！不胜感激！！