可以，不管是一阶平稳还是二阶平稳，或者本身数据是平稳的，只要你做协整的变量都是同阶平稳变量，就可以做协整。如果，比如说，有三个变量，其中两个变量是一阶的，第三个是零阶，你也可以做协整。先将两个一阶变量进行协整后，他们的线性组合会降阶，即从一阶变为零阶，可以设定为一个变量。然后将这个变量再与第三个零阶变量做协整，最后就可以得到三个不同阶的变量的协整关系。

当然了，在这种情况下，首先要有两个变量的阶数是相同的，其次，降阶后的组合要与第三个变量的阶数相同。

谢谢大家的讨论    还有个问题就是怎么在EVIEWS上做差分实现格兰杰因果检验呢

同阶单整且存在着协整关系的序列，可以做Granger因果关系检验。检验方法有三：1、直接对两个序列检验；2、建立VAR模型进行检验，与第1种方法使用的统计量不同，但结果一致；3、建立VEC模型，可以进行短期和长期的因果检验。

[此贴子已经被作者于2008-4-11 17:13:08编辑过]

随便找一本eviews的书都会有介绍的啊。

如果单方程的两个变量都是零阶，如gdp虽然是二阶平稳序列，但lngdp用ADF检验就是平稳序列了，另一个lnx同样用ADF检验也是平稳序列，这样的情况下，两个变量是否可以作协整？

再有，格兰杰因果检验是否适合对上述两个变量进行检验？谢谢！！！

可以的

同阶单整可以做

时间序列建模一般是先进行平稳性检验 也就是单位根检验，然后再做协整检验，若存在协整则进一步建立ecm 若不存在协整 进行granger因果检验 注意：平稳、协整并不是因果检验的前提

相关知识可参考格兰杰论文原文！

说得很详细，受益了。

1、协整不是格兰杰因果检验的前提；2、平稳序列之间可以进行格兰杰因果检验；3、多个非平稳变量之间若存在协整关系，则可以进行格兰杰因果检验（协整关系形成的残差序列为平稳序列）；4、格兰杰原文没说是因为当时的非平稳问题研究还刚刚开始.

[此贴子已经被作者于2009-3-26 23:18:26编辑过]