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[求助]自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么
icbchgb
7795 7
2008-04-11
自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么，疑惑中......

[此贴子已经被作者于2008-4-11 10:59:06编辑过]

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icbchgb
2008-4-11 22:21:00

没人解答我自己顶起来

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zijiu
2010-6-24 00:50:38
同问：：：：：：：：：：：
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787740190
2010-6-24 12:36:37
在自回归和分布滞后模型流行的时候，单位跟检验和变量的平稳性概念在计量里面还没没有
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787740190
2010-6-24 12:47:22
最好是用协整和误差修正模型做。自适应预期和局部调整模型一般可以不要求平稳，否则就没办法做了，因为经济序列很少平稳，而差分后有些变量就不存在自相关了，而分布滞后模型就是利用了变量的序列相关性建模。分布滞后和现在比较流行的误差修正模型（ECM、VEC)都是一种揭示变量间动态变化的模型，都是利用变量的序列相关性建模。不同的是误差修正将短期和长期分开建模，用长期模型的误差解释短期变化。
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chenxinwei8712
2010-10-26 16:26:10
要求是I(0)或I(1)序列
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