EmpiricalAnalysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 悬赏大厅 › 求助成功区

EmpiricalAnalysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED

1422

2

收藏 2014-05-21

悬赏 20 个论坛币已解决

【作者(必填)】

Xiao-bo Zhang

【文题(必填)】Empirical Analysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED Model

【年份(必填)】

Proceedings of 20th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
2013, pp 651-658

【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-40072-8_65

最佳答案

HFUT_LW 查看完整内容

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-5-21 22:43:44

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-5-21 22:54:24

楼主你好，应该是这个吧

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群