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EmpiricalAnalysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED

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收藏 2014-05-21

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【作者(必填)】

Xiao-bo Zhang

【文题(必填)】Empirical Analysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED Model

【年份(必填)】

Proceedings of 20th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
2013, pp 651-658

【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-40072-8_65

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2014-5-21 22:43:44

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2014-5-21 22:54:24

楼主你好，应该是这个吧

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