本人于近期在国内一家银行的风险计量部门实习，发现改行的信用风险模型和一些压力测试模型采用回归的方式建模。本人一直对他们建模过程的变量处理存在一个疑问，以压力测试为例，模型本身就是最简单的线性回归模型，变量为相关宏观经济指标和银行的一些贷款指标的时间序列，该银行直接将各指标进行回归，并未对各指标进行平稳性、单位根、异方差性等基本统计检验。
想请教一下各位，这样回归出来的模型是否正确。本人总感觉他们的在建模前应该对各变量进行相关统计检验，而不应直接进行回归靠R方检验回归效果。是否本人理解有误区，请大家指教！