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5649 2
2014-05-22
如题,是我自己学的太不好了吗。。。。为啥我觉得Cfa note上有错呢,比如有一道题目算percentage change of price那个凸性前面就没有乘0.5,还有题目中给了凸性是0.5,为啥答案中就变成50了,还解释说convexity needed to be corrected to match the scale of duration。理解无能呀,求各位高手!
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2014-5-23 12:50:58
我可以回答后面一个问题。convexity从0.5 变成50是因为CFA认为 convexity和 modified duration的平方应该是同阶的,因为duration^2=6^2=36,因此把convexity调成50. 至于为什么调没说太多,只说可能是计量单位的原因。


至于前面那个有一个地方没有成0.5,我也有点疑惑。。
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2014-5-23 16:02:10
我也正在看这个问题,在2013年的mock里面有同样的题目,一样是没有乘以1/2,现在不知道该如何是好
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