单位根检验 - 经管之家

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单位根检验

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收藏 2014-05-23

检验结果是DF不通过，ADF检验中intercept不能通过，但是none 和intercept and trend都可以通过，能不能说明随机误差项不是白噪声序列？

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胖胖小龟宝

2014-11-7 10:27:43

ADF是平稳性检验，平稳未必是白噪声。你的数据显示序列应该是平稳的，至于白噪声，那还要做白噪声检验。白噪声检验的步骤为：打开resid序列，view，correlogram，差分阶数选择level，确定，看q统计量的伴随p值是不是很大就行了。

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