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2014-05-25
Calcaluta the price of a 3-month European put option on a stock with a strike price of 50 when the current stock price is 50 and a dividend of 1.5 is expected in 2 month. Also assume the risk-free interest rate is 10% per year, and the volatility is 30% per year. 我觉得应该是Black-Shole是期权定价吗?谢谢。
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2014-5-25 10:02:36
是 加了一点 派利息
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2014-5-25 14:35:50
可以用bs解,但是要注意调整dividend payment。matlab可以用blsprice实现。
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2014-5-27 00:39:00
soar1120 发表于 2014-5-25 14:35
可以用bs解,但是要注意调整dividend payment。matlab可以用blsprice实现。
还是不会啊,刚学不久,能给出详细的解答过程吗?谢谢。。
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2014-5-27 16:24:25
如果你会matlab的话,可以打开matlab,用doc 文件看blsprice的解释。不过因为你是一次性的dividend,所以不能用函数里的yield来调整。处理方法就是先算个没有dividend的价格,然后再加上折现后的dividend的价值就好了。

step1:
[call put]=blsprice(50,50,0.1,0.25,0.3)
取put为没有dividend的价格。
step2:
put_ex=put+1.5*exp(-0.1/6)= 3.85
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2014-5-29 12:46:23
先顶再看好习惯,这么好的贴子怎么能没人顶呢
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