本人在做一个DSGE for small open economy的模型，采用香港的数据做实证分析。众所周知，香港金管局一直采用盯住美元的货币局制度，所以本质上理解，香港没有自己的货币政策，名义利率的波动等于美国的名义利率波动。如果想要在模型中加入一个foreign interest rate shock, 应该怎样写呢？难道用ar(1)的形式？我在dynare里run了一下，无法满足BK条件。还是对于货币局制度下，根本就无法加入利率冲击？跪求大牛赐教！