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2014-05-28
关于协整检验的问题
      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
   
Hypothesized  No. of CE(s)       Eigenvalue         Trace Statistic            0.05 Critical Value      Prob.**
   
None                                         0.236509                  43.86805              47.85613               0.1128
At most 1                                  0.085617                  15.80321               29.79707               0.7260
At most 2                                  0.057896                   6.494618               15.49471              0.6370
At most 3                                   0.002804                  0.292076                3.841466              0.5889
   
迹检验下说没有协整关系而最大特征值检验说有
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
HypothesizedNo. of CE(s)          Eigenvalue             Max-EigenStatistic        0.05Critical Value     Prob.**


None *                                      0.236509                28.06484                        27.58434           0.0434
At most 1                                  0.085617                 9.308591                       21.13162            0.8068
At most 2                                  0.057896                 6.202542                       14.26460           0.5873
At most 3                                  0.002804                  0.292076                      3.841466            0.5889
那到底是有还是没有呀?小弟新手,求帮忙,谢谢!



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2014-5-31 08:23:16
迹检验与特征值检验有时会出现冲突或矛盾,此时,按Johansen and Juselius (1990)的观点,解决办法是,先确定两种方法所估计出的协整向量,然后,根据现实当中协整关系的含义来看一下,哪一个估计结果现好的反映了现实。
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2014-5-31 18:59:58
gjpig55 发表于 2014-5-31 08:23
迹检验与特征值检验有时会出现冲突或矛盾,此时,按Johansen and Juselius (1990)的观点,解决办法是,先确 ...
好吧,这个我感觉更有难度了,我去看书瞅瞅
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