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2014-05-28
关于协整检验的问题
      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
   
Hypothesized  No. of CE(s)       Eigenvalue         Trace Statistic            0.05 Critical Value      Prob.**
   
None                                         0.236509                  43.86805              47.85613               0.1128
At most 1                                  0.085617                  15.80321               29.79707               0.7260
At most 2                                  0.057896                   6.494618               15.49471              0.6370
At most 3                                   0.002804                  0.292076                3.841466              0.5889
   
迹检验下说没有协整关系而最大特征值检验说有
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
HypothesizedNo. of CE(s)          Eigenvalue             Max-EigenStatistic        0.05Critical Value     Prob.**


None *                                      0.236509                28.06484                        27.58434           0.0434
At most 1                                  0.085617                 9.308591                       21.13162            0.8068
At most 2                                  0.057896                 6.202542                       14.26460           0.5873
At most 3                                  0.002804                  0.292076                      3.841466            0.5889
那到底是有还是没有呀?小弟新手,求帮忙,谢谢!



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2014-5-28 11:39:37
还有如果在ADF检验中几个变量并不是都符合相同的I(d)序列还需要做协整检验吗?
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2016-2-17 17:02:53
协整需要同阶单整的
如果一个有一个检验没有 我觉得你可以选择有~~
个人意见哈
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