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MFE考试小问题 关于LINEAR INTERPOLATION
Perryville
2622 8
2014-05-28
本人要考MFE 用ASM的复习资料 最近看到了BLACK-SCHOLES

我在算N（d1）和 N（d2） 的时候 完全用的是LINEAR INTERPOLATION 感觉有点费时间 而且答案有时差一点点

所以想问一下考过MFE的大神 我这样算对吗？

初次接触精算 不知道这种繁琐是不是合理 所以问下
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Enthuse
2014-5-28 23:02:20
how do u use linear interpolation?
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Niubition
2014-5-29 00:26:58
Perryville 发表于 2014-5-28 22:29
本人要考MFE 用ASM的复习资料 最近看到了BLACK-SCHOLES

我在算N（d1）和 N（d2） 的时候 完全用的是LIN ...
机考会给你正态分布表计算器，可以直接算N(x)和N-1(x)
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Niubition
2014-5-29 00:28:13
Perryville 发表于 2014-5-28 22:29
本人要考MFE 用ASM的复习资料 最近看到了BLACK-SCHOLES

我在算N（d1）和 N（d2） 的时候 完全用的是LIN ...
我平时做题也是插值算，大概做一套asm的practice时间刚好
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iiooiookoo
2014-5-29 08:34:49
直接精确到小数点后两位，不用插值
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iiooiookoo
2014-5-29 08:36:18
不然你比较一下题目的选项，我觉得他应该都是直接抄的正态分布的原数，没有经过插值计算。
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