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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
3576 11
2014-05-29
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上面的那道题怎么做呢?或者说思路是什么?最近感觉学习SDE都要被虐哭了
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2014-5-29 13:47:36
代入ITo公式,可以吧
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2014-5-29 13:52:40
guowy67 发表于 2014-5-29 13:47
代入ITo公式,可以吧
额,能说详细一点吗?
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2014-5-29 14:39:40
万帅 发表于 2014-5-29 13:52
额,能说详细一点吗?
is it E(Y|X) or E(Y/X)?

if it is E(Y/X) just applying Ito lemma to Z=Y/X and put dY and dX into it. You will get the process that dZ should follow and the expectation of Z is easily obtained.

intuitively, rho stands for the projection of X on Y. The higher the rho, the larger Y's mean is offset, thus smaller E(Y/X).
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2014-5-29 19:07:32
Chemist_MZ 发表于 2014-5-29 14:39
is it E(Y|X) or E(Y/X)?

if it is E(Y/X) just applying Ito lemma to Z=Y/X and put dY and dX into ...
谢谢你啊,但是Z是一个二元函数,是用偏导数求dz吗?
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2014-5-29 22:38:42
万帅 发表于 2014-5-29 19:07
谢谢你啊,但是Z是一个二元函数,是用偏导数求dz吗?
Yes, the same as you learned in the calculus class.
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