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844 3
2014-05-30
悬赏 20 个论坛币 已解决
Long-term vs. short-term comovements in stock markets: the use of Markov-switching multifractal models

作者： Julien Idier
期刊：The European Journal of Finance, Volume 17,  Issue 1, 2011
需要2011年的！！

Non-homogeneous volatility correlations in the bivariate multifractal model

作者：Ruipeng Liu ； Thomas Lux
期刊：The European Journal of Finance, 2014

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huang5475 查看完整内容

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huang5475
2014-5-30 01:26:23
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jiu9
2014-5-30 03:12:42
Long-term vs. short-term comovements in stock markets: the use of Markov-switching multifractal models
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jlf08
2014-5-31 11:28:01
第二个我找到了~

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