barry2000 发表于 2014-5-30 15:58 
个人理解：核心是找到一个能够产生稳定盈利的策略，或者做了很多策略，能适应不同的环境，相关性又弱，合起 ...
非常感谢您的回复，我之前选择用股票数据来做，是因为我之前的操作经验都是在股票上得来的，从技术面上俩说主要是依靠日k和成交量来进行选股，所以就做了一个分类器来实现自己的想法，定的交易频率也是日线级的，按照集内的测试结果来看，交易的周期的期望大概在20个交易日左右。所以这种模型可能不是用于期货的交易。
不过你说的很对，从我做的分类器选出的个股来看，有部分是不怎么符合我的选股原则的，最好还是需要人为干预，达不到完全的程序化。
但是如果做期货，没有实际的经验，虽然k线都是类似的，但我之前做的分类器是不适用了，可能需要重新来构建模型，目前还没有想法，还需要花点时间来研究，目前有哪些比较好的平台呢？从哪里入手比较好，可否提供一些指导意见呢？
另外，我觉得即使是统计意义的模型，历史样本很大，也不能保证可以适用于市场的变动，如果真的能找到这样的模型，似乎也不需要从事这方面的工作了，自己做就可以了？此外，个人的精力毕竟是有限的，很难做出足够多不相关的模型吧，我觉得能做出1、2个在某种情况下有效的也不错了。入行的好处应该就是大家分享策略，分享收益，有效地抵御市场波动吧。也不知道我的理解对不对。
不过这又回到了最初的问题上来，如何才能入行呢。
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