如果我选区连续一个月每天两只股票的开盘价为样本，在用copula研究其相关性时，应该选取原价格做为价格序列呢，还是选择每天的收益率为价格序列呢


此外，由于每天的价格都不一样，是不是应该属于时变的，此时，我是不是只需要求出每一个时变copula函数的对数似然值就可以了，还是把所有的copula函数的都求一下呢？