请问各位老师：
  期货连续合约的合成有很多方法，比如提前交接法，即当期货合同接近到期日时，交易量和持仓量通常会骤减。为保证流动性得到有效的平衡，有人便提出连续合约应当在交易量或持仓量衰减之前就开始新老合约的交替。

例：沪深300 的合约到期日是每月的第三个周五，但成交量通常在周二时就开始萎缩，因此可以选择在周二合并合同。

请问老师，这种方法的缺点是什么呢？