初学者，最近在做实证的时候遇到一些问题（既有计量的也有Stata的），查帮助文档和之前论坛中的讨论也没有得到满意的答案，还请各位前辈指教，十分感谢！

1. 在使用xtreg进行面板（非平衡）数据回归后检验固定效应和随机效应的显著性（就是xtreg,fe和xtreg,re&xttest0），结果均不显著，但P值都非常接近1（检验结果为：Prob > chibar2 =   1.0000；Prob > F = 1.0000），这个让我觉得有点奇怪，想知道这和用的是unbalanced panel有关系吗？或者unbalanced panel不适合进行此类检验？
2. 我用的数据是典型的大N小t型，因为研究的是上市公司的问题。之前看到一些帖子讨论说大N小t型的面板不必太多考虑自相关（比如DW值），但我后来发现在回归中加入和不加入ar项差别还是挺大的，这应该如何解释呢？
3. 在哪些情况下应当使用xtgls，哪些情况下应用xtreg？虽然之前已经看到很多前辈讨论过，不过我感觉都不是很清楚，帮助文档也没看出个所以然来...现在只知道xtgls和xtreg都默认是面板GLS，且xtreg默认控制了random effect；xtgls能够加入ar项而xtreg不能；xtreg能够用fe控制固定效应，而xtgls只能通过自定义虚拟变量来达到相同的目的；两者都能控制异方差，前者加选项panels(het)后者加选项robust，但这些貌似仍然解释不了对于同一组数据同一个模型两种方法结果的巨大差异..
4. 看到有前辈讨论说xtscc可以处理unbalanced panel，如果出现了“season is not regularly spaced: there are contemporaneous gap(s) across all subjects in stkcd”这种问题，只要更换版本或者更换电脑就可以了，但我换了版本并在不同的电脑上运行依然存在这个问题，可能的原因是什么呢？

问题比较多也比较啰嗦...麻烦各位了，先行谢过！