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stata面板数据协整分析求助

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收藏 2014-06-04

面板数据,n=14，T=24，季度数据，连续的，部分数据搜索不到故有所缺失，做完单位根检验后，用xtwest命令做协整分析，具体命令如下：xtwest mortage CR4 RAL NONL EA , constant trend lags(1)leads(0)lrwindow(3)bootstrap(100)，弹出：Continuous time-series are required，Following series contain holes:

请问该如何解决？谢谢！

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2014-6-4 11:53:35

应该还是缺失值导致的，想办法把缺失值补上再试试吧。

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2014-6-4 13:23:02

crystal8832 发表于 2014-6-4 11:53
应该还是缺失值导致的，想办法把缺失值补上再试试吧。

谢谢，不过有缺失值的bank不止这几个，其它bank就没有这个问题。缺失值补齐很困难，各银行的公开报告公开程度参差不齐，已尽力收集数据了。

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2014-6-4 13:25:16

kirakaen 发表于 2014-6-4 13:23
谢谢，不过有缺失值的bank不止这几个，其它bank就没有这个问题。缺失值补齐很困难，各银行的公开报告公开 ...

那你先用下连玉君老师的xtbalance 对缺失的数据做下删减，然后再尝试做一下协整。

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2015-3-22 01:01:57

我也是做银行的面板，也面临数据缺失。我用的年度数据：1998-2012.
如果只有6年的话，数据应该还比较好找，特别如果是近几年的数据。
另外，我找的是bankscope，不知你的数据来源何处？

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