请教各位高人，“无套利假设”的准确定义是什么？如不嫌麻烦，请代为举例解释，急用，谢谢！
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an arbitrage possiblity on a financial market is a self-financed portfolio h such that
V(h, 0)=0
P(V(h, T)>=0)=1, a.s
P(V(h, T)>0)=0
请参考《会计之友》2005.01期《无套利假设与资产定价基本定理》，作者刘成同、刘成刚。文中对无套利假设做了详细解释且作了举例说明。请参考。
我上面提供的是no arbitrage的数学定义
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