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面板数据筛选问题，挺急的，在线等……
wingguy
7095 17
2014-06-05
目前，小弟我有一个面板数据，上市公司从03年到12年股票的月收益率，由于本身并不是平衡面板数据，但是直接调用连玉君老师的xtbalance命令的话会造成数据量损失巨大。目前我希望的筛选条件定为：任意一公司，只要从03年到12年之间，其中一整年之内的连续12个月的观测值都缺失的话，就把这个公司所有观测值drop掉。
本人思前想后，想到头都爆炸了还是想不到实现方法，请各位大牛指教指教，说说思路都可以。
PS：某些股票一整年的观测值确实有可能是因为，财务问题导致停牌，停牌时长1年到3年的都有。
谢谢啊~~~
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réussite
2014-6-5 23:06:55
没明白，如果只是想drop obs的话，if不就好了，各月观测值等于0，用&连一起，然后把各年的都写了，删完了之后不就是你想要的了？如果嫌麻烦就用loop。

不过不推荐用drop，还是新建一个新的dta，万一错了还能改。
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wingguy
2014-6-5 23:35:28
réussite 发表于 2014-6-5 23:06
没明白，如果只是想drop obs的话，if不就好了，各月观测值等于0，用&连一起，然后把各年的都写了，删完了之 ...
可能我没把问题说清楚，我是想把其中有一年的是没有观测值的公司给drop掉，至于没有观测值，并不是说那个公司的收益率为空缺，而是这个公司在某一年都没有观测值（不仅仅是收益率空缺），我想编程识别出这些公司。譬如一个公司3年以内应该有36个obs（月度数据），但是由于停牌两年，结果只有12个obs。
其实我就是想把这些公司都找出来，然后drop掉。
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réussite
2014-6-5 23:53:14
wingguy 发表于 2014-6-5 23:35
可能我没把问题说清楚，我是想把其中有一年的是没有观测值的公司给drop掉，至于没有观测值，并不是说那个 ...
Ok，还是没明白。如果您的月度数据已经按年月命名的话，应该会容易些。

gen missing=0
replace missing=1 if 0301==0 & 0302==0 & 0303==0 & 0304==0 & 0305==0 & 0306==0 & 0307==0 & 0308==0 & 0309==0 & 0310==0 & 0311==0 & 0312==0
replace missing =1 if 把03改成04，剩下copy
……如此，做各年

drop if missing==1
各年的都木有鸟

或者用loop，不用辣么多字，但要求您的变量名比较统一

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wingguy
2014-6-5 23:53:29
réussite 发表于 2014-6-5 23:06
没明白，如果只是想drop obs的话，if不就好了，各月观测值等于0，用&连一起，然后把各年的都写了，删完了之 ...
我现在有个想法，不过卡住了，思路是：
forvalue每一个公司（大概有1000家），然后生成关于年份的虚拟变量，正常来说只要不是停牌超过一年的公司，在03年到12年期间应该是会生成10个虚拟变量，如果少于10的话就代表中间有至少一年停牌，那么我就直接在面板数据里面drop掉这家公司。
但是，我在怎么数生成了多少个虚拟变量上卡住了，不知道怎么写程序。
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réussite
2014-6-5 23:57:21
wingguy 发表于 2014-6-5 23:53
我现在有个想法，不过卡住了，思路是：
forvalue每一个公司（大概有1000家），然后生成关于年份的虚拟变 ...
用loop生成missing=1，一年都木有就是12，然后各年求sum，=12就生成当年missing——year=1,然后drop if missing_year==1。好吧，很麻烦，就是一点点建议，您慢慢想
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