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请问按照如下分析结果，是加MA（）项还是AR（）项呢？括号里面填几呢？小弟确定不了
跨越南墙
2760 5
2014-06-06
如图。。。
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soar1120
2014-6-6 13:30:14
用bic和aic标准判断，看图不靠谱。如果需要的lag太多，可以考虑选择低阶一些，但是aic和bic还可以接受的。
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j_w_x9299
2014-6-6 14:58:52
应该选择AR(1)
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跨越南墙
2014-6-6 16:20:51
j_w_x9299 发表于 2014-6-6 14:58
应该选择AR(1)
哎。。。ar(1)不行呢，自变量会不显著。这问题难办
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放羊的小孩001
2014-6-14 12:20:09
AR模型的自相关函数是拖尾的，偏自相关函数是p阶截尾。MA模型的偏自相关函数是拖尾的，自相关函数是q阶截尾。
所以由图形可知应该是AR（1）模型。
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BJ600WF9916
2014-6-15 20:17:51
从自相关与偏自相关来看，两者均是拖尾（MA不是很明显，但这是样本，还要结合Q统计量和单位根检验），含有AR与MA（AR（1）是一定有的），差分一次即可平稳，是I（1），因此，仅从你所提供的样本看是ARIMA（1，1，1）
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