ARMA（p,q）存在yule-walker 方程？还是只有AR（p）有？

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收藏 2014-06-08

根据矩阵来看AR（p）才能有yule-walker方程，但是作业里面叫给出ARMA（2,1）的。。

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2014-6-8 15:19:29

emmazzz 发表于 2014-6-8 12:24
根据矩阵来看AR（p）才能有yule-walker方程，但是作业里面叫给出ARMA（2,1）的。。

都有，都可以求出来

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2014-6-9 14:26:34

莱伊卡发表于 2014-6-8 15:19
都有，都可以求出来

MA的会有方差在后面，是吗？
如果可逆的话，可不可以化成AR（无穷）的形式？只是好像很难求的样子。

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2016-4-11 16:18:14

只是知道MATALAB 有Yule的算法函数～但是具体实现也不是很懂，希望大家多多赐教～

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2020-5-15 10:58:29

应该都有吧，MA模型用题主给出的那个方程求出来的系数的最后一位是MA模型的k阶偏自相关系数
ARMA模型，我们学的时候没有讲

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