全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
6372 9
2014-06-08
请教各位大神:
最近在做计量作业,参考一篇JF上的文献(研究银行的风险治理与风险之间的关系),发现他的计量方法用到面板数据回归的固定效应模型,加入了时间效应和规模效应(size-decile FE)。可是我发现一般的参考资料里只有双向固定效应模型,是可以再自己添加一个固定效应吗?那stata可以实现吗?有没有相关的教材可以学习下呢?

先提供下我的参考文献表示感谢啦,虽然都可以从wiley上下载。
jofi12057.pdf
大小:(406.47 KB)

 马上下载




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-6-8 15:47:30
顶一下,求助求助
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-6-8 22:25:29
假如你有bank,time和size三个固定效应。可以在原来双向或单向固定效应基础上,直接加size dummy就可以了。dummy等于控制了固定效应。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-6-9 11:11:18
yizst2 发表于 2014-6-8 22:25
假如你有bank,time和size三个固定效应。可以在原来双向或单向固定效应基础上,直接加size dummy就可以了。 ...
非常非常感谢!
那stata如何写命令呢?是像双向效应
tab year, gen(year)  
xtreg ... ... ... ... year2-year7, fe vce(cluster id)
定义几个dummy variable   然后加到xtreg命令里吗?

或者有更好的命令?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-6-11 09:12:14
是的。比如说,
xtset bank
xtreg ... i.year i.size, fe ...
当然,先要把year和size转成数值变量。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-6-11 15:23:04
楼上方法都可行,不过楼主再添加一个固定效应想固定什么呢?这可不能随意添加哦,对于这种三个固定效应的确有专门命令,但是应该不适合楼主这个文章。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群