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3504 2
2014-06-15
commu=read.table(file="commu.txt",header=T)
y=commu[,2]
x1=commu[,3]
x2=commu[,4]
lm.com=lm(log(y)~x1+x2)
library(bstats)
bptest(lm.com)#这个包自动做BP TEST,p=0.2199
library(car)
ncvTest(lm.com)
u1=lm.com$residual
u2=u1^2
u2
lm.u2=lm(u2~x1+x2+I(x1^2)+I(x2^2))
summary(lm.u2)
#lm.u2的可决系数是0.4089
tr=0.4089*9
tr
dchisq(tr,4)
pchisq(tr,4)
ttt=1-pchisq(tr,4)
ttt#我自己算出来p=0.4510


想请问一下为什么结果差了一倍?我编的代码哪里错了?
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2014-6-16 17:52:01
你没有搞清楚bptest吧,回归应该只包含x1, x2的线性项。 2次项和交叉项是white test。
具体的话,你看看woodridge的那本书 127页。
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2014-6-16 18:43:40
galilee 发表于 2014-6-16 17:52
你没有搞清楚bptest吧,回归应该只包含x1, x2的线性项。 2次项和交叉项是white test。
具体的话,你看看w ...
我的算法对不对,如果是WHITE的,lm.u2=lm(u2~x1+x2+I(x1^2)+I(x2^2))
summary(lm.u2)
#lm.u2的可决系数是0.4089
tr=0.4089*9
tr
dchisq(tr,4)
pchisq(tr,4)
ttt=1-pchisq(tr,4)
本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3629831

这几行对不对
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