主要包括Copula Toolbox, 偏态t分布，信息组长度自动选择（automatic block-length selection procedure)，“稳健”的损失函数（“robust” loss functions），资产收益单调性的检验，以及作者在Handbook of Economic Forecasting中所负责的章节的matlab编程等。很多都是作者发表的文章所用的编程，是相当不错的学习资料。资料见链接：http://public.econ.duke.edu/~ap172/code.html

作者介绍：Andrew Patton目前是杜克大学的经济学教授，在来杜克任教之前，分别执教过牛津大学和伦敦政经。Prof. Patton的主要研究领域主要是金融计量，兴趣点在于forecasting volatility and ependence, forecast evaluation methods, and the analysis of hedge funds.