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求指导Matlab的一个用法，详见一楼
sunshine_smile
2505 10
2014-06-18
悬赏 50 个论坛币 已解决
最近学习HJM模型，想使用Matlab对其中的几个参数进行分析，但瓶颈是不知道怎么用Matlab来实现！据说还要写程序代码，也不知道该怎么写，求指导具体的步骤。熟悉这方面的朋友求加qq 6零99797壹壹详细告知一下，有帮助则后期会再送您大量论坛币，不胜感激啦。

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soar1120 查看完整内容

我是做理论的，一般都是calibration，所以具体怎么做GMM也没有实际操作过。但是如果你会matlab的话应该没有特别难。起码parameter不是很多，应该比较能converge。具体的我建议可以在网上先找一下一般的GMM的code，然后看懂了后再编这个具体的例子应该不难。 另外，如果你是练手的话，学习这篇可以，但是如果是想发刊的话，建议不看这个刊，有点low。也别看太老的文章。
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soar1120
2014-6-18 00:59:22
sunshine_smile 发表于 2014-7-8 23:44
嗯，准确来说是GMM  estimation，用GMM是因为借鉴了一篇外文文献的方法，“A  Generalized  Method  of   ...
我是做理论的，一般都是calibration，所以具体怎么做GMM也没有实际操作过。但是如果你会matlab的话应该没有特别难。起码parameter不是很多，应该比较能converge。具体的我建议可以在网上先找一下一般的GMM的code，然后看懂了后再编这个具体的例子应该不难。

另外，如果你是练手的话，学习这篇可以，但是如果是想发刊的话，建议不看这个刊，有点low。也别看太老的文章。
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soar1120
2014-6-18 02:13:19
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。
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yangyuzhou
2014-6-18 20:37:19
soar1120 发表于 2014-6-18 02:13
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。
如果方便的话，希望能在帖子里讨论，这样别人有类似问题的时候，也可以得到启发。多谢！
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sunshine_smile
2014-6-19 00:20:01
soar1120 发表于 2014-6-18 02:13
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。
我是建立了一个模型，现在想对模型里的几个参数进行分析，要怎么编程呢，我之前没学过matlab — —|
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sunshine_smile
2014-6-19 00:35:09
soar1120 发表于 2014-6-18 02:13
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。
微博桌面截图_20140619002203.jpg
你好，比如这个模型，要对λ进行参数分析，应该怎样编程呢？
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