关于新版eviews的加权最小二乘权重问题

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收藏 2014-06-20

学习异方差，用加权最小二乘法来解决，在options 界面里面遇到了困难，里面的weight type选项里面有：none, std.deviation, inverse.std.dev, variance 几个选项，是什么意思啊？下面还有个栏目是scaling 也有几个下拉选项。

新版eviews拒绝了直接用某一序列作为权重的假设，只接受方差，标准差及其反转条件。

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胖胖小龟宝

2014-12-15 13:42:42

对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法（White cross-section） ; 对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项
对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项
对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period SUR” 选项
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。

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maxchen

2014-12-15 20:20:50

胖胖小龟宝发表于 2014-12-15 13:42
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间 ...

你们俩说的不是同一回事
他问的是如何选择加权来解决异方差问题，你回答的是如何得到系数方差的一致估计

关于该问题的讨论，参见视频 https://www.youtube.com/watch?v= ... 5ZKR-3M89dP-YicRPLl
中的 "L04 (回顾L03)" 的最后几分钟

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lihu007007007

2014-12-16 21:54:25

maxchen 发表于 2014-12-15 20:20
你们俩说的不是同一回事
他问的是如何选择加权来解决异方差问题，你回答的是如何得到系数方差的一致估计 ...

谢谢你的回复

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lihu007007007

2014-12-16 21:54:58

胖胖小龟宝发表于 2014-12-15 13:42
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间 ...

谢谢你的回复

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