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基于统计因子模型的相关矩阵
楼主
leaninga
1916
1
收藏
2014-07-04
数据是关于10只股票的超额收益率,给数据拟合三个因子的统计因子模型,如何基于所拟合的模型得到这10只股票的相关矩阵
S-plus中的命令是这样的
stat.fac=factanal(rtn,factor=3,method=’mle’)
corr.fit=fitted(stat.fac)
请教各位懂S-plus的,麻烦解释一下这个fitted(stat.fac)得到的值?在R 里面应该怎样做?
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全部回复
沙发
DM小菜鸟
2014-12-6 23:09:50
R语言里也有stats包,
stat.fac=factanal(x,fact=n,scores="regression",rot="varimax")
corr.fit=fitted(stat.fac)
关于fitted()
假设你是做的模型是y~x,给的值是(x1,x2,
...
,xn),(y1,y2,
...
,yn)
fitted
()的结果是你得到相应的模型后,(x1,x2,
...
,xn)相应的值,也就是(y1,y2,
...
,yn)的估计值
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