收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数本文来自: 人大经济论坛

4300

收藏 2014-07-07

收益率协方差矩阵显示不是半正定矩阵，无法使用frontcon函数，这个具体是由什么原因引起的？怎样改进呢？
matlab程序显示：
Non-positive-semidefinite covariance input.
少于50只股票的时候没有问题，放多些股票很容易出现这个问题。。。

本文来自: 人大经济论坛 LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=692459

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

matlab-007

2015-3-1 15:29:41

err_cnt = 0;

for i = 1:1000
try
      a = rand(3);
      c = cov(a) + .0001 * eye(3);
      m = mean(a);
      mvnpdf(a, m, c);
catch me
      err_cnt = err_cnt + 1;
end
end
Results in 0 errors.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群